Co to jest obsunięcie kapitału?

Autor | 10-07-2017 | Brak komentarzy

Uwaga: W analizach wykorzystujemy wskaźnik wolumenu skumulowanego na MT4 – pobierz go ZA DARMO

Obsunięcie kapitału jest to różnica pomiędzy saldem konta (balance), a equity (saldo rejestru operacyjnego). Saldo rejestru operacyjnego jest to saldo konta uwzględniające otwarte transakcje zarówno zyskowne jak i stratne. Jeżeli saldo rejestru operacyjnego jest niższe niż saldo konta, wówczas taką sytuacje nazywamy obsunięciem kapitału.

Testowanie Strategii

Obsunięcie kapitału to rzecz, na którą zwraca się uwagę przy testowaniu strategii. Jeżeli przykładowo początkowe saldo konta wynosi 10 000$ i w trakcie stosowania danej strategii saldo rejestru operacyjnego obniży się do 8 000$ oznacza to, że obsunięcie kapitału wynosi 2 000$.

Obsunięcie kapitału wskazuje czy system jest skuteczny na dłuższą metę. Spore obsunięcie kapitału jest czymś, czego powinno się unikać. Rozważmy następującą sytuację: jeżeli trader w ramach swoich transakcji doprowadzi do obsunięcia kapitału o 50%, to ma wtedy wielki problem. Ponieważ aby odrobić straty i wyjść przynajmniej na zero, będzie musiał na swoim pomniejszonym już o 50% kapitale osiągnąć stopę zwrotu w wysokości 100%. Tutaj należy podkreślić, że wielu profesjonalnych traderów oraz inwestorów uważa za dobry wynik, jeżeli w ciągu roku osiągną stopę zwrotu w wysokości 30%.

Trader, który odniósł tak spore obsunięcie kapitału powinien raczej zastanowić się nad wprowadzeniem zmian do swojej strategii niż agresywnie przystępować do handlu, aby odrobić stratę. Zazwyczaj takie agresywne podejście ma odwrotny skutek do zamierzonego. Dlaczego? Ponieważ tacy traderzy często w zbyt dużym zakresie wykorzystują dźwignię oraz wchodzą w zbyt wiele transakcji, po to aby szybko odrobić straty.

Dźwignia

Gdy trader wykorzystuje dźwignię w zbyt dużym zakresie, to wtedy jedna nietrafiona transakcja może spowodować katastrofalny efekt. Taka sytuacja często ma miejsce. Traderzy są zbyt agresywni lub zbyt pewni siebie, co ostatecznie prowadzi do dużych strat. Jest takie powiedzenie, że jedną transakcją raczej nie zrobisz wielkiej kariery trader’skiej, ale jedną złą transakcją możesz zdecydowanie zakończyć swoją karierę tradera.

Jednym ze sposobów zapobiegania obsunięciu kapitału jest stosowanie zleceń stop loss dla każdej transakcji. Stop loss zapewni, że obsunięcie kapitału nie będzie większe niż kwota na jaką ustawiłeś stop loss’a.  Ponadto stosowanie stop loss’a zapewni lepsze zarządzanie transakcjami. Jeżeli rynek zejdzie do poziomu ceny, przy której ustawiłeś stop lossa to transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Częstym błędem popełnianym przez traderów jest wahanie się czy powinni zamknąć daną transakcję czy jeszcze nie. To jest błąd, ponieważ robią to pod wpływem emocji (mają nadzieje, że rynek jednak się odbije), co w efekcie prowadzi do zbyt długiego przetrzymywania stratnych transakcji i pozwolenie tym stratom rosnąć. Profesjonalny trader zanim otworzy transakcję określa wcześniej ryzyko i ustala odpowiedni poziom stop lossa, dzięki czemu w razie konieczności transakcja jest zamykana automatycznie i nie musi się on wahać co robić, ponieważ wcześniej planując transakcję podjął decyzję ustawiając stop lossa.

Zespół Smart Trader

Wtorek Na Rynkach

Szkolenie Forex oraz Seminarium Inwestycyjne

Jedyne w Polsce szkolenie Forex z zaawansowanymi technikami analizy wykresu i strategiami Price Action oraz zaawansowany kurs Analizy Wolumenowej oparty o starą szkołe Richard'a Wyckoff'a.

Masz więcej pytań zadzwoń: 534 000 114 lub dowiedz się więcej.

Zostaw swoją opinie - Kliknij tutaj aby skomentować

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *